跨期套利是什么意思？跨期套利的月份怎么算？

跨期套利是什么意思？

跨期套利是一种通过交易同一商品在不同月份合约之间的价差来赚钱的方法。该方法是最早、最成熟的套利交易方法之一，已成为投资者追求稳定收益的首选。

1、要想在跨期套利交易中取得好成绩，重要的是要了解大宗商品合约价差波动和回报之间的关系，主要包括以下波动因素:供给因素、资本、季节性因素等。

2、由于不同时期政策调整对大宗商品的影响不同，不同的合约价差波动较大。此外国际贸易政策的变化也会导致近月合约价格和远月合约价格出现波动差异。比如贸易保护、经济制裁等等。

3、要掌握跨期套利的主要交易模式。一个是远期交付模型：关注长期合约的机会明显高于近月合约，获利机会=价差-持有仓位的成本。二是利差趋势模型：趋势一旦确立就不会轻易改变，传播趋势也不会。该模型关注的是利用已确立的传播趋势的机会。第三是回归交易模式。

4、跨期套利交易是一项精细的业务，因此要注重细节总结经验。一是在交易前分析什么是确定的，什么是不确定的，了解交易的风险点。其次在利差波动中即时套利的机会不是普通人能够抓住的。普通投资者应专注于寻找波段传播的机会。

跨期套利的月份怎么算？

利者认为远期合约贴水过大，也就是近期合约被高估，远期合约被低估，所以套利做法就是买入IF1606，卖出IF1604，进行卖出套利，待价差缩小后平仓套利，建仓为卖出1604合约(价格为2950点)，买入IF1606合约，价格为2836点，价差为114点。一月后平仓价差为3050-3000=50点，盈利114-50=64点，所有10对跨期组合的总盈利为10*64*300(这里认为是沪深300股指期货)=192000元=640点