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跨期套利是一种什么手段?跨期套利是单边市交易吗?

2022-11-10 10:28:14来源:产经时报网  

跨期套利是一种什么手段?

其实市场上是把套利,又称为利息套汇的主要是因为抛补的问题分为两种形式,第一是不抛补套利、第二是抛补套利。前者只是单纯的把短期资金从低利率的市场,转移到高利率市场获取利差收益。后者就要步骤很多了,它在进行上述一样的过程当中,还会利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。

跨期套利的原理:1.要顺应成本结构、库存、基差、仓单这几个因素;2.投资者要知道,不同时间段的跨期套利,核心主导因素是不一样的;

跨期套利是单边市交易吗?

跨期套利是利用相同标的物、不同月份的期货品种之间的不合理价差进行套利交易,待价差回到合理区间的时候,便可以获得利润,所谓合理价差,一般由仓储费、利息费用、交易手续费组成。方法是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后同时平仓以获得价差变动带来的收益。

【1】牛市套利:买入近月合约,卖出远月合约。建仓依据是不同月份期货的价(不是吧阿sir是什么梗?“不是吧阿sir”这句话在一些香港的影视剧中有着超高的出场率,让人耳熟能详,因此被很多人拿来玩梗,比如大家最熟悉的“不是吧阿sir,我只是抽烟又不犯法”,在不是吧阿sir,后面加一句自己想说的话,可以达到各种效果,主要表达自己不满的情绪。 )差比较大,后期价差的缩小意味着近月合约价值上涨或者远月合约价格下跌,其中必定是一方幅度大一方幅度小,因此可以获利。

【2】熊市套利:卖出近月合约,买入远月合约。建仓依据是不同月份期货的价差比较小,后期价差的扩大意味着近月合约价值下跌或者远月合约价格上涨,其中必定是一方幅度大一方幅度小,因此可以获利。

责任编辑:hnmd003

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